后金融危机时期城市商业银行的风险管理策略
发布时间：2022-08-18 点击：
发布：《现代商业》杂志社
摘要：通过研究美国次贷危机中的问题，可以学习城市商业银行的风险管理知识。基于这些经验和教训，我们可以制定出风险防范、控制和监管的管理策略，从而促进我国商业银行在后金融危机时期的发展。因此，本文首先阐述了城市商业银行风险管理的概况，然后分析了后金融危机时代我国城市商业银行的发展状况，并提出了加强城市商业银行风险管理的相应措施，希望能对我国城市商业银行的发展产生积极作用。
关键词:后金融危机；银行；风险管理
通过对美国次贷危机的研究，我们发现全球金融体系中绝大多数的机构都受到了严重的影响，都在这次金融危机中受到了重创。因此，根据次贷危机的性质和发展趋势，我国政府制定了一系列金融措施和放松货币政策来刺激我国经济的发展。时间证明，中国实施的这些政策有效地维护了中国企业的发展，但仍存在一些风险管理问题，如配套资金的主要来源是银行贷款，这对中国商业银行的风险管理提出了重大挑战。因此，我国商业银行可以有效借鉴美国次贷危机的经验教训，通过对发展金融衍生品和业务创新风险的思考，总结我国商业银行在风险控制和风险管理方面的不足，并根据不足优化我国商业银行的风险管理体系，从而有效提高我国商业银行的风险管理水平和在国际竞争市场中的竞争力。
一、商业银行风险管理概述
起初，商业银行的管理主要集中在资产业务的风险管理上。直到20世纪60年代，商业银行的风险管理开始从资产业务的风险管理转向负债的风险管理，即通过积极借入资金来维持或促进资产的规模化发展和经济效益。直到20世纪70年代，石油危机的发生对商业银行的风险管理提出了新的要求，要求债务风险管理必须规避汇率风险和利率风险。随着时间的推移，资产负债管理在激烈的金融市场竞争中取得了突破性的发展，包括风险价值法和资本利得法。2004年，巴塞尔新资本协议提出将银行的风险分为以下几类:信用风险、市场风险、操作风险和其他风险。其中，信用风险组合管理模型在一定程度上借鉴了原有的市场风险管理模型，在营销中取得了良好的效果。信用风险主要是指因客户或交易对手未能履行相应的协议、职责和义务而导致的风险；市场风险主要是指金融市场上利率、汇率、股票价格等重要变量的调整或变动所引起的风险；运营药学是指由于内部控制不当、信息系统不完善、管理制度无效等原因导致的风险，可细化为人为失误、系统故障、流程错误、监管不规范等。其他风险主要包括流动性风险、法律风险、转移风险等。而银行在面临诸多风险的同时，各项业务之间又存在一定的联系和交叉，因此业务的发展往往处于连锁状态。
二、后危机时代我国商业银行风险管理的现状
(一)政府融资平台贷款风险凸显。
随着经济全球化的影响，全球金融危机也对中国企业的发展产生了很大的影响。为了有效保持中国经济的稳定发展，我国政府出台了一系列宽松的货币政策，这些政策为我国地方政府融资平台提供了巨大的推动力，但其中蕴含的风险需要注意。这主要体现在以下两个方面:由于地方政府融资平台发展过快，贷款额快速增加，贷款融资平台负债率普遍较高，同时由于融资平台公司风险管理措施跟不上发展步伐，容易出现资金链断裂，导致金融危机；其次，地方政府融资平台所借资金的偿还存在一定的不稳定性。比如一部分流入公益性项目，往往难以独立偿还贷款资金，只能依靠政府的预算、土地拍卖收益等。在贷款期间，政府领导人发生了变化。变化也会对贷款的偿还造成一定的不稳定性；由于风险管理措施不完善，以“政府信托”形式贷出的资金没有正式的担保文件。一旦资金链断裂，贷款资金的回收就成为政府头疼的问题。
(二)大额信贷集中风险隐患突出。
随着时代的发展，商业银行的贷款投向开始向大行业、大客户、中长期方向靠拢。这种大量信贷主要投向发展潜力好的行业，如制造业、能源企业、公共交通、物流等。但在上述行业中，大部分行业受金融危机影响严重，如制造业、物流、电力等，在金融危机后会受到重创，这种影响会迅速蔓延到商业银行，导致信贷风险。
(三)中国金融体系建立较晚。
改革开放以来，我国市场经济发展取得了显著成效，金融市场体系初具规模。但由于我国金融体系建设较晚，无法制定有效的风险管理工具，保证投资者和金融机构在金融市场的发展利益。风险管理工具的缺乏主要体现在以下金融领域:股票、债券、基金等。，所以中国的金融体系建设还处于几个初级阶段。
(4)风险管理体系和组织架构不健全，尚未建立完善的内部风险控制体系。
在金融危机的影响下，为了更好地控制金融风险，确保中国企业的稳定发展，中国的城市商业银行纷纷设立风险控制部门。然而，由于缺乏开发时间和经验，风险控制部门和事前、事中和事后的预防管理机制存在很大漏洞。到目前为止，仍然缺乏有效的管理制度，导致风险控制部门的工作缺乏目的性，不能真正发挥部门的价值。
(5)风险管理不科学，风险管理水平不高。
由于缺乏完善的风险管理体系和不明确的风险管理目标，城市商业银行设立的风险控制部门缺乏一定的科学性，风险管理的质量和效率有待提高。风险指标的不合理，意味着我国城市商业的风险管理工具缺乏大数据的支持；评级机构的不完善意味着我们国家的信用文化基础比较薄弱，不具备信用风险控制的外部管理条件。但随着人民币利率市场的发展，存贷款等各类计息方式将逐步市场化，这将加大利率缺口风险。而我国城市商业银行无法有效控制这种市场风险，同时也缺乏相应的计量方法和工具。
三、加强商业银行风险管理的措施
(一)加强政府融资平台贷款风险控制，防范系统性风险。
为了推测商业银行风险管理的发展，中国政府部门首先应该控制地方融资行为，并制定完善的审计标准、规范的融资标准和担保标准等全面的融资平台管理制度。其次，商业银行自身需要制定有效的信用风险控制措施，即及时改善和调整不合理、不规范的项目业务。同时，他们也可以压缩政府融资平台的信贷规模，对自身的信贷结构进行适当调整，从而增强对地方政府融资平台贷款风险的管控。
(二)加强资产质量管理，防范贷款信用风险积累。
随着经济的快速发展，商业银行发放了大量新贷款来刺激经济增长。因此，商业银行应对新增贷款的风险制定相应的管理措施，加强资产质量管理，对贷款不良率的下降有直接影响。为此，商业银行没有指定有效的管理措施，应从产业结构、房地产新政策、新增信贷等方面入手，控制不良贷款和新增贷款的风险。此外，构建完善的不良贷款问责机制也能有效防范信贷风险。
(三)严把信贷关口，加强信贷管理。
在商业银行的风险管理策略中，需要关注流动性风险，即客户现金流的管理。因此，商业银行控制流动性风险最有效的措施就是严把信贷闸门，优先考虑客户的第一还款来源。其次，真正善待客户是第二个还款来源，即出现不良贷款时，银行可以通过质押权对客户企业的经营权进行控制。此外，由于银行自身信贷资产的长期性和市场发展的周期性表现，往往导致商业银行难以适应市场经济的兴衰。同时，市场经济发展周期的拐点和政府财政政策的出台将对商业银行的资产管理产生巨大影响。
(四)稳步推进资产证券化业务。
随着市场经济的发展，为了更好地刺激金融市场的经济发展，中国的金融市场开始由原来的金融抑制向现在的金融放松转变。在这种变化中，为了有效地配置商业银行的资金，必须打破传统体制的束缚，创造一种全新的金融驱动力。因此，我国商业银行开始发展资产证券化，从而将银行不良资产的转化分散给风险投资者。中国不良资产的形成过程非常复杂。在特殊的背景环境下，有许多不同的因素共同作用形成产品，很难对这些产品进行有效的评价，因此无法判断现金流的稳定性。通过对美国次贷危机的研究，可以发现资产证券化可以有效提高资产的流动性，从而可以有效解决不良资产的风险管理问题。但是，我国商业银行在证券化中的风险管理还处于比较初级的发展阶段，缺乏比较完善的管理机制，急功近利的投机行为非常不可取。在利用资产证券化处理不良资产时，一定要慎重考虑。
(五)营造风险管理文化，逐步建立和完善风险管理组织体系。
随着时代的进步和发展，传统的发展理念和风险管理思维已经不能保证商业银行的发展能够跟上时代的步伐。加强风险文化建设是城市商业银行应对风险传导的主要途径。传统的风险传递会随着互联网技术的提高而增加，这就要求城市商业银行加强流动性风险管理。只有这样，他们才能更好地适应时代发展的需要。因此，商业银行应首先构建良好的风险管理文化体系，加大风险管理理念的宣传力度，从而增强银行风险管理者的风险管理意识。第二，针对流动性风险和新的信用风险，我们正在制定有效的风险管理机制。另外，任何管理组织的建立都需要专业团队的支持。因此，必须加强人才队伍建设，全面提高商业银行全体员工的综合素质水平，建设一支既懂金融工具运用又懂资本市场运作的高素质复合型人才队伍，以此推动商业银行风险文化建设，促进商业银行在复杂金融市场中的稳健发展。
四、结论。
就目前我国城市商业银行的发展而言，商业银行仍具有区域分散的优势，但与区域集中融资平台和房地产项目相比，存在较大的风险问题。一旦缺乏有效控制，商业银行的资金链就会紧张断裂，进而引发金融危机。后金融危机时代，风险管理已成为商业银行稳健发展的重要保障措施。为了有效提高新增信贷资产质量，降低资产不良率，可以从风险识别、计量、监测和管理等方面制定风险管理措施，不断优化我国商业银行的风险管理体系，从而有效提高商业银行的风险管理水平和国际市场竞争力。
参考文献
[1] 臧泽华.后金融危机时期我国商业银行风险管理问题探析[J].科技信息,2012(32):494.
[2]关晓妮.后金融危机时代我国商业银行风险管理浅析[J].商业文化(学术版),2010(12):46-47.
[3]王晨,关颖,黄潇雨.后金融危机时期城市商业银行风险管理研究[J].经济纵横,2010(02):88-92.
[4]尹丽艳. 后金融危机时代探寻我国商业银行信贷风险管理的新对策[J]. 佳木斯大学社会科学学报, 2012, 30(1):80-82.
[5]周迅. 后金融危机时期我国商业银行汇率风险管理研究[D]. 浙江财经大学, 2014.
关键词:后金融危机；银行；风险管理
通过对美国次贷危机的研究，我们发现全球金融体系中绝大多数的机构都受到了严重的影响，都在这次金融危机中受到了重创。因此，根据次贷危机的性质和发展趋势，我国政府制定了一系列金融措施和放松货币政策来刺激我国经济的发展。时间证明，中国实施的这些政策有效地维护了中国企业的发展，但仍存在一些风险管理问题，如配套资金的主要来源是银行贷款，这对中国商业银行的风险管理提出了重大挑战。因此，我国商业银行可以有效借鉴美国次贷危机的经验教训，通过对发展金融衍生品和业务创新风险的思考，总结我国商业银行在风险控制和风险管理方面的不足，并根据不足优化我国商业银行的风险管理体系，从而有效提高我国商业银行的风险管理水平和在国际竞争市场中的竞争力。
一、商业银行风险管理概述
起初，商业银行的管理主要集中在资产业务的风险管理上。直到20世纪60年代，商业银行的风险管理开始从资产业务的风险管理转向负债的风险管理，即通过积极借入资金来维持或促进资产的规模化发展和经济效益。直到20世纪70年代，石油危机的发生对商业银行的风险管理提出了新的要求，要求债务风险管理必须规避汇率风险和利率风险。随着时间的推移，资产负债管理在激烈的金融市场竞争中取得了突破性的发展，包括风险价值法和资本利得法。2004年，巴塞尔新资本协议提出将银行的风险分为以下几类:信用风险、市场风险、操作风险和其他风险。其中，信用风险组合管理模型在一定程度上借鉴了原有的市场风险管理模型，在营销中取得了良好的效果。信用风险主要是指因客户或交易对手未能履行相应的协议、职责和义务而导致的风险；市场风险主要是指金融市场上利率、汇率、股票价格等重要变量的调整或变动所引起的风险；运营药学是指由于内部控制不当、信息系统不完善、管理制度无效等原因导致的风险，可细化为人为失误、系统故障、流程错误、监管不规范等。其他风险主要包括流动性风险、法律风险、转移风险等。而银行在面临诸多风险的同时，各项业务之间又存在一定的联系和交叉，因此业务的发展往往处于连锁状态。
二、后危机时代我国商业银行风险管理的现状
(一)政府融资平台贷款风险凸显。
随着经济全球化的影响，全球金融危机也对中国企业的发展产生了很大的影响。为了有效保持中国经济的稳定发展，我国政府出台了一系列宽松的货币政策，这些政策为我国地方政府融资平台提供了巨大的推动力，但其中蕴含的风险需要注意。这主要体现在以下两个方面:由于地方政府融资平台发展过快，贷款额快速增加，贷款融资平台负债率普遍较高，同时由于融资平台公司风险管理措施跟不上发展步伐，容易出现资金链断裂，导致金融危机；其次，地方政府融资平台所借资金的偿还存在一定的不稳定性。比如一部分流入公益性项目，往往难以独立偿还贷款资金，只能依靠政府的预算、土地拍卖收益等。在贷款期间，政府领导人发生了变化。变化也会对贷款的偿还造成一定的不稳定性；由于风险管理措施不完善，以“政府信托”形式贷出的资金没有正式的担保文件。一旦资金链断裂，贷款资金的回收就成为政府头疼的问题。
(二)大额信贷集中风险隐患突出。
随着时代的发展，商业银行的贷款投向开始向大行业、大客户、中长期方向靠拢。这种大量信贷主要投向发展潜力好的行业，如制造业、能源企业、公共交通、物流等。但在上述行业中，大部分行业受金融危机影响严重，如制造业、物流、电力等，在金融危机后会受到重创，这种影响会迅速蔓延到商业银行，导致信贷风险。
(三)中国金融体系建立较晚。
改革开放以来，我国市场经济发展取得了显著成效，金融市场体系初具规模。但由于我国金融体系建设较晚，无法制定有效的风险管理工具，保证投资者和金融机构在金融市场的发展利益。风险管理工具的缺乏主要体现在以下金融领域:股票、债券、基金等。，所以中国的金融体系建设还处于几个初级阶段。
(4)风险管理体系和组织架构不健全，尚未建立完善的内部风险控制体系。
在金融危机的影响下，为了更好地控制金融风险，确保中国企业的稳定发展，中国的城市商业银行纷纷设立风险控制部门。然而，由于缺乏开发时间和经验，风险控制部门和事前、事中和事后的预防管理机制存在很大漏洞。到目前为止，仍然缺乏有效的管理制度，导致风险控制部门的工作缺乏目的性，不能真正发挥部门的价值。
(5)风险管理不科学，风险管理水平不高。
由于缺乏完善的风险管理体系和不明确的风险管理目标，城市商业银行设立的风险控制部门缺乏一定的科学性，风险管理的质量和效率有待提高。风险指标的不合理，意味着我国城市商业的风险管理工具缺乏大数据的支持；评级机构的不完善意味着我们国家的信用文化基础比较薄弱，不具备信用风险控制的外部管理条件。但随着人民币利率市场的发展，存贷款等各类计息方式将逐步市场化，这将加大利率缺口风险。而我国城市商业银行无法有效控制这种市场风险，同时也缺乏相应的计量方法和工具。
三、加强商业银行风险管理的措施
(一)加强政府融资平台贷款风险控制，防范系统性风险。
为了推测商业银行风险管理的发展，中国政府部门首先应该控制地方融资行为，并制定完善的审计标准、规范的融资标准和担保标准等全面的融资平台管理制度。其次，商业银行自身需要制定有效的信用风险控制措施，即及时改善和调整不合理、不规范的项目业务。同时，他们也可以压缩政府融资平台的信贷规模，对自身的信贷结构进行适当调整，从而增强对地方政府融资平台贷款风险的管控。
(二)加强资产质量管理，防范贷款信用风险积累。
随着经济的快速发展，商业银行发放了大量新贷款来刺激经济增长。因此，商业银行应对新增贷款的风险制定相应的管理措施，加强资产质量管理，对贷款不良率的下降有直接影响。为此，商业银行没有指定有效的管理措施，应从产业结构、房地产新政策、新增信贷等方面入手，控制不良贷款和新增贷款的风险。此外，构建完善的不良贷款问责机制也能有效防范信贷风险。
(三)严把信贷关口，加强信贷管理。
在商业银行的风险管理策略中，需要关注流动性风险，即客户现金流的管理。因此，商业银行控制流动性风险最有效的措施就是严把信贷闸门，优先考虑客户的第一还款来源。其次，真正善待客户是第二个还款来源，即出现不良贷款时，银行可以通过质押权对客户企业的经营权进行控制。此外，由于银行自身信贷资产的长期性和市场发展的周期性表现，往往导致商业银行难以适应市场经济的兴衰。同时，市场经济发展周期的拐点和政府财政政策的出台将对商业银行的资产管理产生巨大影响。
(四)稳步推进资产证券化业务。
随着市场经济的发展，为了更好地刺激金融市场的经济发展，中国的金融市场开始由原来的金融抑制向现在的金融放松转变。在这种变化中，为了有效地配置商业银行的资金，必须打破传统体制的束缚，创造一种全新的金融驱动力。因此，我国商业银行开始发展资产证券化，从而将银行不良资产的转化分散给风险投资者。中国不良资产的形成过程非常复杂。在特殊的背景环境下，有许多不同的因素共同作用形成产品，很难对这些产品进行有效的评价，因此无法判断现金流的稳定性。通过对美国次贷危机的研究，可以发现资产证券化可以有效提高资产的流动性，从而可以有效解决不良资产的风险管理问题。但是，我国商业银行在证券化中的风险管理还处于比较初级的发展阶段，缺乏比较完善的管理机制，急功近利的投机行为非常不可取。在利用资产证券化处理不良资产时，一定要慎重考虑。
(五)营造风险管理文化，逐步建立和完善风险管理组织体系。
随着时代的进步和发展，传统的发展理念和风险管理思维已经不能保证商业银行的发展能够跟上时代的步伐。加强风险文化建设是城市商业银行应对风险传导的主要途径。传统的风险传递会随着互联网技术的提高而增加，这就要求城市商业银行加强流动性风险管理。只有这样，他们才能更好地适应时代发展的需要。因此，商业银行应首先构建良好的风险管理文化体系，加大风险管理理念的宣传力度，从而增强银行风险管理者的风险管理意识。第二，针对流动性风险和新的信用风险，我们正在制定有效的风险管理机制。另外，任何管理组织的建立都需要专业团队的支持。因此，必须加强人才队伍建设，全面提高商业银行全体员工的综合素质水平，建设一支既懂金融工具运用又懂资本市场运作的高素质复合型人才队伍，以此推动商业银行风险文化建设，促进商业银行在复杂金融市场中的稳健发展。
四、结论。
就目前我国城市商业银行的发展而言，商业银行仍具有区域分散的优势，但与区域集中融资平台和房地产项目相比，存在较大的风险问题。一旦缺乏有效控制，商业银行的资金链就会紧张断裂，进而引发金融危机。后金融危机时代，风险管理已成为商业银行稳健发展的重要保障措施。为了有效提高新增信贷资产质量，降低资产不良率，可以从风险识别、计量、监测和管理等方面制定风险管理措施，不断优化我国商业银行的风险管理体系，从而有效提高商业银行的风险管理水平和国际市场竞争力。
参考文献
[1] 臧泽华.后金融危机时期我国商业银行风险管理问题探析[J].科技信息,2012(32):494.
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